全球最牛交易员:从币圈网格交易谈量化基金之王——网格交易最关键的认知

蓝调99

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5 天前 NaN




昨天(2月17日),阅读到“雨后空山”大佬的文章,他的文章又谈到网格交易,他目前开了MX/USDT和XVS/USDT等网格交易天地单,收益不错。在蓝调印象里这位大佬大概是平台作者中最擅长量化网格交易的不多的人物。网格交易是量化交易的一种,对于很多币民来说,又熟悉又陌生。熟悉是因为还是有不少文章经常会谈到网格交易,陌生是网格交易对于普通币民似乎有些复杂,不如炒币或合约来得简洁明快,所以虽然知道但涉足的人较少。

其实既然在做投资,无论是加密币或者股票,对于各种主流的投资工具最好还是熟悉学习一下,就像前面的挖矿热潮,挖矿需要的手续当然相对比较繁琐,如果嫌麻烦不学习,自然也就错过了挖矿的收益期。因为蓝调自己目前也开有CAKE/USDT的网格交易天地单,虽然投资金额很小,但对于网格交易这种量化策略一直是很有兴趣的。为什么呢?因为蓝调一直认为过去几十年全球最牛逼的交易员,恰恰是一位量化交易方面的超级大师。

这位大师的名字叫吉姆·西蒙斯(Jim Simons),中文名也有翻译成詹姆斯·西蒙斯的。今年已经83岁,1月14日刚刚卸任了著名基金——600亿美元的文艺复兴科技(Renaissance Technologies)董事长的职位。2020年西蒙斯拥有财富229亿美元,全球福布斯财富榜第44位。

光看上述资料就是位大富豪,但你知道他的财富哪里来的吗?就是来自于持续数十年的量化交易。从1988年开始32年来,他旗下的“文艺复兴技术大奖章”(Renaissance Technologies Medallion)基金”的年平均回报率高达66.1%,总共赚取了超过1500亿美元的利润!这是何等惊人的数据!我们可以对比一下全球最大对冲基金,瑞.达利欧旗下桥水的业绩,每年回报率超过20%,20多年迄今赚取了700亿美元,这个业绩已经顶级的牛逼克拉斯,但相对于西蒙斯的业绩,那就是小巫见大巫了。西蒙斯控制着基金的规模,600亿美元在美国大基金中并不是最大的,但长期收益率确是无人能比,哪怕巴菲特和索罗斯也比不上。所以西蒙斯被很多人称之为“美国历史上最伟大的交易员”,确实当之无愧——想一想,他不仅总利润和收益率高,而且是32年的常青树,并且最终全身而退。



文艺复兴公司一向以神秘著称,其投资尤其量化投资的策略、算法一向都是最高机密,外界无从得知,被称为“黑箱操作者”。但我们从西蒙斯的履历和文艺复兴公司的构成中可以窥探到皮毛。

西蒙斯在40岁从数学教授位置退休,其后创立文艺复兴公司,你没看错,这位大佬原来是一位数学家,最著名的那种,23岁博士毕业,30岁(1976)年就担任了麻省理工的数学系主任,曾经与我们中国人都熟悉的著名数学家陈省身联合创立了“陈-西蒙斯定律”,这个定律至今仍然是数学史上的一个著名定律。然而看来,到他中年的时候,已经耗尽了对数学的纯粹兴趣,而是以其数学根基转向了投资领域,开创了基于数学算法和计算机科技的量化交易最传奇。

西蒙斯的文艺复兴公司,最著名的特点是不用华尔街的交易员,如果有人投简历有过华尔街资历,那么这对文艺复兴来讲,华尔街的经验根本不是加分项,而是负面的是毒药,很可能因此被拒绝聘用。文艺复兴基金最重视的是员工的数理逻辑能力,这就是西蒙斯作为数学家赋予文艺复兴基金的量化交易基础特色,而西蒙斯本人,从来没有学过金融,哪怕他投身交易后也是如此,对他来说所有的交易都是用算法和计算机算力来解决的数学问题。

例如西蒙斯最早建立起的团队,主力人员大致由3部分人组成,一部分来自石溪大学的数学系,第二部分来自美国国防分析研究院,第三部分来自IBM 公司的语音识别实验室。很显然,数学系出身的人是用来做算法和数据分析的,国防分析研究院来的人是做情报收集分析和投资策略的,而语音识别实验室来的人比较古怪,蓝调只能猜测他们是解决交易通讯问题和提供情报分析辅助的。

所以西蒙斯很有趣,一个不懂金融的数学家,没有踏入华尔街和老一代大师们开创的投资方法,而是以自己的数学专长开创了新的一大投资流派,成就最伟大的交易员。这真的是“功夫在诗外”这句话最好的写照。



回到币圈的网格交易上。西蒙斯等人开创的量化投资模式在过去几十年大发展,渗透到每一个投资领域,币圈也不例外。关于网格交易的基础简介文章汗牛塞栋,蓝调就不在此重复赘述了,在此只说明2点最关键的地方:

1、如果你有兴趣并想投资网格交易,投资前一定要想清楚一个最基本的定位——你是因为看好某个币种而去进行它的网格交易,而不是为了网格交易而去随便选择一个自己觉得“保险”的币种。请一定一定要清楚并执行这个基本定位。

2、网格交易的风险,在蓝调看来大致与那些波动币+稳定币的双币挖矿类似。现货网格交易需要买入一定量的标的币种,例如蓝调进行CAKE+USDT交易对的网格交易,就必须买入一定量的CAKE,在网格交易中,始终会持有虽然数量变动但幅度有限的CAKE现货,假设买入了100个CAKE,那么变来变去最少的时候也会持有50~60个CAKE,有的时候还会超过100个。所以如果CAKE的趋势确实如同蓝调判断的是上涨,那么吃到的利润就是现货上涨利润+网格交易利润,获得的是双重利润,单边上涨时虽然效率不一定胜过只持有现货不动的情况,但胜在稳妥。但是如果趋势相反了呢?虽然网格交易较大概率还是盈利的,但现货币价下跌带来损失,如果币价下跌超过了网格交易利润,那么总利润就是亏损的。这个时候就要考虑止损撤单或者忍受暂时的亏损以等待趋势反转。

所以蓝调一向是把网格交易作为自己持有现货的一种低风险辅助策略。币价上涨,可以借此获得双重利润。币价下跌,则以网格交易利润对冲掉部分亏损。

以上就是蓝调对全球最牛交易员的解析以及分享蓝调对于网格交易最关键认知的思考。一家之言,仅供参考。
站在未来看现在,蓝调与你一起感受时代之风!



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